Ingestão de Cotações da B3 via API Alpha Vantage
Introdução O presente estudo tem como objetivo explorar o uso de APIs de séries temporais diárias para a extração, organização e análise de dados históricos do mercado financeiro, com ênfase em ativos brasileiros. A pesquisa possui caráter exploratório e educacional, buscando compreender o funcionamento de requisições a APIs financeiras, bem como o tratamento e a manipulação de séries temporais, contemplando informações como preços de abertura, máxima, mínima, fechamento e volume negociado. Além disso, o projeto propõe a utilização de ferramentas de processamento de dados em larga escala e distribuído, visando otimizar a análise de grandes volumes de informações financeiras. Nesse contexto, são consideradas tecnologias como PySpark para programação distribuída em Python, o ecossistema Apache para processamento de dados, Apache Hadoop para armazenamento e gerenciamento de grandes conjuntos de dados, e Delta Lake para garantir confiabilidade, versionamento e consistência das tabelas de...